昨日のＳＱの手口

昨日のＳＱは、ファンドの手口炸裂していましたので、参考まで。

日経225は実質的には寄与度の大きい25銘柄の指数ですから、25銘柄動かせば、指数は動かせます。

ＳＱを高く決めたい場合は、アドテストをはじめとする25銘柄の寄付を高くすればいいのですが・・・・

気配値を思い切り上げる・・・という方法があります

気配値にびびった売り方は、寄り成で買戻しを入れますが

自分たちの買い注文は寄付き前に取り消します

そして寄り付いた後で、今度は売りをバンバン入れるのです。

寄り付き後は結構な勢いで下げた銘柄もあったのはそういうことです。

手口を知っていると、おおやってるわ！！とわかりますので、短時間でおいしくいただけます。

 

 

将来のボラティリティと日経平均の複合チャート

3ヵ月先のボラティリティを指数化したVXVと、日経平均の複合チャートも掲載します。 9月15日にリーマン破綻した直後のVIXと比較することの是非は考える必要があるとは思いますが、少なくともここから10,000円をつけに行く顔をしているとは言い難いように思います。

VIXについて

 

 

 

松藤民輔氏のブログを読んでいる会員の方も多いのでしょうか・・・ＶＩＸは下がっていると聞くが本当か？という問い合わせが増えているので、一般的なSP500のチャートを掲載します。

年初早々には、リーマンショック以降最低水準にあったのは事実ながら、個人的には、下がっているようには思えません。むしろ昨年9月の状況に近いように感じます。

一般的な、と書いたのは、現在のＩＶだけでなく、過去、将来のボラティリティに基づいたものをはじめ、VIX概念の指標は結構多く存在するためです。

このため、松藤氏が見ているVIXは掲載しているものとは異なる可能性がある点ご承知ください。

余談ながら、ボラティリティの概念は80年代から存在し現在のVIXとはやや定義が異なるものの、ＶＸＯ（volatility　index　original）というものも存在。これを活用するとブラックマンデーや911テロ当時の過去チャートと比較することができます。

 

想定外

今年の新年初売りは梅田・心斎橋へ出撃・・・・・驚いた。

心斎橋そごうに展示してあったクリスタル（スワロフスキー）のＳＬ６００。

眩し過ぎ、綺麗過ぎ、華やかすぎ。想定外の輝きでした・・・・・

 

昨年も想定外の出来事はいくつもありましたが、その一つがヘッジファンドの破綻、解約でした。

成績の悪いファンドの破綻は仕方がないとしても、成績悪くないファンドにとって、プライムブローカーによる貸し剥がし、デイバレッジングの動きは全く想定外でした。

これらは、昨年４月から８月にかけての15:OO前後に火柱のような棒上げという事象で、確認することができました。ショートポジションの強制解約の火柱です。

ソーラレイに焼かれたジオンの勇者達の残光、末期のア・バオア・クーのような、実に凄惨な光景でした。自身のショートポジションも相当これに巻き込まれました。

ファンドが減るに従い、アービトラージュトレーディングができない日が増えてきましたが、それでも11月末まではまだ市場参加者もそこそこおりました。それが12月になるとそれもメッキリ減り、ミニ・ラージの価格乖離が誰の目にも明らかでした。

年末に紹介した自動売買以上に稼いでいたこのアービトアージュ戦略の終焉は一番想定外でした。

年明けから参加者が戻ってくるのか、こないのか・・・・・ここは要注意です。

これ以上に2009年で最も注目しているのが、ブローカーの破綻がヘッジファンドだけに留まらず、個人・先物にも及ぶかどうか・・・という点です。

先物ブローカーの破綻・・・・それは皆様の開設していう証券会社そのものかもわかりませんし、その証券会社が委託しているブローカーの破綻という形であらわれるかもしれません。

この場合、現物株とは異なり、先物口座は証拠金・建玉とも破綻保護の対象にはなりませんので、この点は十分に留意して臨む必要はあると思います。

そういう事態にならなければ、それに越したことはありませんが、可能性は含んでおいた方がよいでしょう。昨年10月には、いくつかの証券会社において、その寸前までいったという事実は承知しておくべきでしょう。

2009年も、先物トレーディング自体が大いなる収益をもたらすことを祈念しつつ、何が起きるかわからない世の中ですので、脇を引き締めてがんばりましょう。

 

 

 

その５ 古典的なシグナル

このシグナルが最も古典的、というか一般的。移動平均やMACDのような、そういうものです。いづれもシグナルが遅いのでマネージドフューチャーの連中がバカにするこのシグナルを、今風のテクニカル計算式に再アレンジしてつくってみました。

 

太平洋戦争の戦艦ミズーリを改装してトマホークの発射台に使うとでも言いましょうか・・・・

4月からの５勝３敗・・・勝率はあまりよくありませんが、９月からの下落トレンドにはしっかり乗ってくれましたので、８ヶ月で4000円以上は取れました。

この遅行シグナルですが、本日の寄りつき直後からショートエントリー、逆に8200円どころで１２月初旬につくったロングポジションを解消していました。

日柄的には上昇相場も、一段落といったところでしょうか・・・・

 

その４

6月に投入したトレンドフォローシステム。

6月からの半年で5800円稼ぎましたが・・・

トレンドを見つけた時期とぶつかったからでしょう。

トレンドが出たとは言いがたい今月ですが、ロングで660円稼いでくれています。

 

その３

これも安定性の高いシステムでした。

9月に2370円、　10月も3290円を稼ぎ出し、4月からの通算で9400円。

 

負けは今月だけと勝率、収益ともに満足できるレベルに仕上りました。

11月末来8500円でshortエントリー、未だポジション継続です。壊れているのではないか？と疑いたくなりますが、実績があるだけに放任しています。

その２ ベアスペシャル

ベアトレンドに特化したシステムも開発しました。

所謂、ショートオンリーのシステムで、ロングエントリーは、ほとんどしません。

 

6月、10月、11月は1000円を超えましたが・・・・4月と今月はやられました。

本日もショートポジション継続。

バーちゃんとか、ポーちゃんとかが、週末にあれこれ余計なこと言うと、よく担がれ、意地にって中々ポジションはずさない頑固な奴でした。

４月来の稼ぎは５０００円ほどと、他の連中に比べて特段見るべきものはなく、

０８年の暴落相場スペシャルにしては・・・・・

期待ほどのパフォーマンスではなかった、というのが本音です。

システムトレーディング リザルト その１

信頼性の高いシステムでした。月間負けは11月の750円のみ、ドローダウンも大きなものはなく、4月から本日まで9050円の高いパフォーマンスを示しました。

０９年もこれをベースにポジションをつくりたいと考えています。